пробовал это
AnsiString URL_DOWNLOAD ="
AnsiString FILE_NAME="9.ico";
TFileStream* FILE_STREAM = new TFileStream(FILE_NAME, fmCreate | fmOpenWrite);
IdHTTP1->Get(URL_DOWNLOAD, FILE_STREAM);
delete FILE_STREAM;
но после клика по button выскакивает ошибка Cannot create file 9.ico